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计量经济模型
发布时间:2012-10-26

课程名称:计量经济模型

课 时:40

学 分:2

课程属性:学科基础课

主讲教师:许健
 

教学目的、要求:


计量经济学是统计学和经济学的交叉学科,它把各种数理统计方法应用于经济数据,以分析各个经济变量之间的关联关系,验证经济学所提出和构造的数理模型,并得到各种数值结果。计量经济模型作为一种重要的量化分析工具,在经济管理领域具有广泛的应用。通过本课程的学习,希望学生能熟练掌握计量经济模型建立和估计的方法,熟悉统计软件,为学生在各自领域进行量化研究奠定基础。
 

预修课程:初等数理统计
 

教 材:古扎拉蒂,计量经济学(第三版),中国人民大学出版社,北京,2000。
 

主要内容:


第一章 绪论及准备
计量经济分析的内涵与目标;计量经济模型的体系;经济数据的类型与特征;分析、观察数据特征的方法。


第二章 标准线性回归模型
一元回归的思想、模型、假设条件、参数估计、检验和预测;一元非线性模型的估计;多元回归的模型、假设条件、参数估计和检验;参数估计的统计性质。


第三章 回归诊断及处理方法
异方差、自相关和多重共线性的产生原因、后果、诊断方法以及处理方法。


第四章 定性变量的建模
通过虚拟变量方法在自变量中引入定性数据;因变量是定性变量的模型:对数线性模型以及各种广义线性模型。


第五章 复杂关联变量的建模
联立方程模型的性质、应用范围与估计方法;其他处理复杂关联关系的模型。


第六章 样本量较小时的建模方法
偏最小二乘模型的性质、特点、应用范围与估计方法;时序横截面数据的建模及其优势。


第七章 隐变量模型
结构方程模型的思想、特点、假设条件、使用范围以及检验和参数估计的方法。


第八章 动态计量经济模型
自回归与分布滞后模型;Granger检验;平稳性、单位根与协整的概念和检验方法;时间序列的AR、MA和ARMA模型。

 

参考文献:


李子奈,计量经济学——方法与应用,清华大学出版社,北京。
何晓群,回归分析与经济数据建模,中国人民大学出版社,北京,1997。