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时间序列分析
发布时间:2012-10-23

课程名称:时间序列分析

课 时:40

学 分:2

课程属性:专业基础课

主讲教师:张建方

 

教学目的、要求:


本课程是管理学研究生的专业课,同时也可以作为其它专业研究生的选修课。时间序列分析是研究随机时间数据序列的统计规律,建立相关模型、预测结果和控制其发展趋势等,具有较强的实用性。本课程将结合经济金融等方面数据统计资料,讲解时间序列分析的基本理论和方法、各种常用模型、估计和检验、预测和控制、实际应用等内容,并结合学习使用一种统计软件来进行各种数据处理,有效地掌握所学方法。通过本课程的学习,要求学生能掌握时间序列分析的基本知识和方法,具备从事研究和解决实际时间序列分析问题的一定能力。
 

预修课程:线性代数,统计学
 

教 材 (略)
 

主要内容:


1、差分方程
2、平稳时间序列模型
3、波动性建模
4、包含趋势的模型
5、多方程时间序列模型干扰分析
6、协整与误差修正模型
7、非线性时间序列模型

 

参考文献:


[1] 高铁梅主编,计量经济分析方法与建模(EViews应用及实例),清华大学出版社,2006。
[2] Walter Enders, Applied Econometric Time Series (2nd edition), John Wiley & Sons, 2003.(中译本:应用计量经济学—时间序列分析(第2版),杜江,谢志超译,高等教育出版社, 2006)
[3] George E.P. Box, Gwilym M. Jenkins, Gregory Reinsel, Time Series Analysis: Forecasting & Control (3rd Edition), Prentice Hall, 1994.(图灵原版数学•统计学系列,人民邮电出版社,2005)
[4] Ruey S. Tsay, Analysis of financial time series,John Wiley & Son, Inc., 2002.(中译本:金融时间序列分析,潘家柱译,机械工业出版社,2006)