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金融风险管理
发布时间:2012-10-23

课程名称:金融风险管理

课 时:40

学 分:2

课程属性:专业课

主讲教师:魏先华
 

教学目的、要求:


本课程在中关村教学楼路透实验室上课。

本课程是金融方向的专业选修课,同时也可作为银行、证券、保险等金融从业人员或有兴趣人员的选修课。本课程的教学目的是使得学员了解现代金融风险管理的核心内容,基本达到在金融企业从事风险管理的基本要求。通过本课程的学习后,学员可以达到GARP(全球风险管理协会)有关FRM考试的要求,为通过FRM考试打下基础。

 

教学方式: 课堂讲授

考核方式:案例报告

预修课程 (略)

教 材:

金融风险管理-讲义 魏先华
Philippe Jorion ,The Financial Risk Manager Handbook, 3rd edition, (New York: Wiley, 2005)

主要内容:


第一章 简介


第二章 基础知识
金融市场基础
概率统计基础
金融衍生产品基础


第三章 市场风险管理
风险因素的识别
1. 市场风险
2. 损失的来源与分解
3. 不连续性与事件风险
4. 流通性风险
风险来源
1. 汇率风险
2. 固定收益风险
3. 股票风险
4. 商品市场风险


第四章 信用风险管理
信用风险度量
1. 违约事件
2. 违约概率
3. 回收率
信用风险暴露
信用风险管理


第五章 操作风险管理
操作风险度量
操作风险识别
操作风险管理


第六章 Basle协议与全面风险管理
风险资本
风险调整收益
全面风险管理

 

参考文献:


John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 5th ed. (New York: Prentice Hall, 2003)
Philippe Jorion, Value at Risk, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 2001)
Neil D. Pearson, Risk Budgeting: Portfolio Problem Solving with Value-at-Risk (New York: Wiley, 2002)